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行业动态
上证50ETF期权合约
发布:安博电竞中国官方网站下载地址   更新时间:2025-07-12 14:10:59

  3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元

  同合约到期日,行权指令提交时刻为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30

  上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时刻)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时刻)

  一般限价托付、市价剩下转限价托付、市价剩下吊销托付、全额即时限价托付、全额即时市价托付以及事务规矩规矩的其他托付类型

  买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及事务规矩规矩的其他生意类型

  认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%} 认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

  认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%} 认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

  接连竞价期间,期权合约盘中生意价格较最近参考价格涨跌起伏到达或许超越50%且价格涨跌绝对值到达或许超越10个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价生意阶段

  认购期权职责仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位

  认沽期权职责仓保持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

  华泰柏瑞沪深300生意型开放式指数证券出资基金(“华泰柏瑞沪深300ETF”)

  3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元

  同合约到期日,行权指令提交时刻为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30

  上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时刻)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时刻)

  一般限价托付、市价剩下转限价托付、市价剩下吊销托付、全额即时限价托付、全额即时市价托付以及事务规矩规矩的其他托付类型

  买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及事务规矩规矩的其他生意类型

  认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%} 认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

  认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%} 认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

  接连竞价期间,期权合约盘中生意价格较最近参考价格涨跌起伏到达或许超越50%且价格涨跌绝对值到达或许超越10个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价生意阶段

  认购期权职责仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位

  认沽期权职责仓保持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

  嘉实沪深300生意型开放式指数证券出资基金(“嘉实沪深300ETF”)

  3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元

  同合约到期日,行权指令提交时刻为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30

  上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时刻)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时刻)

  一般限价托付、全额成交或吊销限价托付、对手方最优价格市价托付、本方最优价格市价托付、最优五档即时成交剩下吊销市价托付、即时成交剩下吊销市价托付、全额成交或吊销市价托付以及事务规矩规矩的其他托付类型

  买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及事务规矩规矩的其他生意类型

  认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%} 认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

  认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%} 认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

  接连竞价期间,期权合约盘中生意价格较最近参考价格涨跌起伏到达或许超越50%且价格涨跌绝对值到达或许超越10个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价生意阶段

  认购期权职责仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位

  (免责条款: 本栏目刊载的信息仅作为出资者了解股票期权事务的参考资料,关于股票期权事务的具体规矩请以上交所官方网站()、深交所官方网站()发布的相关事务规矩为准。出资者不应当以该等信息替代其独立判别或仅根据该等信息做出出资决策。关于出资者根据该内容做出资所形成的全部丢失,公司不承当任何职责。)

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